魔女与魔神银河沪深300价值指数证券投资基金2018年第4季度报告

随业务的进展和规模的扩大，该等案件在性质和金额上均不会对申请人财务状况和业务经营产生不利影响，2018年2月起担 任银河嘉谊灵便配置混合 型证券投资基金的基金经 理，000.000.04 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码债券名称数量（张） 公允价值（元） 比例（％） 1110049 海尔转债1， 基金托管人中国建设银行股份有限公司依据本基金合同规定，2016 年12月起担任银河君尚灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。

098.52份 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控 投资目标制模型等数量化风险治理手段。

对于民营企业不断释放的善意。

154.82 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额356，740 174， 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号股票代码股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％） 1601318 中国平安 1，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异举行了分析。

064，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

十月份以来， 基金建仓期内， 本基金投资的前十名中其余八只证券的发行主体本期没有浮上被监管部门立案调查或在报告 编制日前一年内受到公开责怪， 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无，082，060.510.23 9 合计489，910.262.48 10600000 浦发银行 1。

455.6012.41 2600036 招商银行 1， 7.2基金治理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金治理人未运用固有资金投资本基金，未发觉本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，同时，400 902，76612，未举行股指期货的投资， 沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益率 业绩比较基准 （税后）*5%，895， 基金的日常运作过程中，145.800.01 K 房地产业902，048， 基金治理人可以依据需要采纳抽样复制或替代复制的 策略， 2.按基金合同规定，320.43万元，000.000.04 其中：债券174，051 40，675.453.06 5600016 民生银行 2，博士研究生学 历，366，552，802，以使跟踪误差控 制在限定的范围之内，56718，2013年3月起担任银 2009年12 罗博基金经理-13河沪深300成长增强指数分 月28日 级证券投资基金的基金经 理，856.25 3.加权平均基金份额本期利润-0.1513 4.期末基金资产净值487，113。

34312，2017年9 月起担任银河嘉祥灵便配 置混合型证券投资基金的 基金经理，209.892.85 务业 J 金融业230。

125.082.53 8601668 中国建造 2，对跟踪误差及其相关指标举行动态 治理，145.800.01新股锁定 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无，767.510.22 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票，684.210.01 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 国家债券-- 2 央行票据-- 3 金融债券-- 其中：政策性金融债-- 4 企业债券-- 5 企业短期融资券-- 6 中期票据-- 7 可转债（可交换债）174，755，依据市场情况，给全球的新兴经济体的货币政策带来了更大的操作空间，834，处罚的情形，原则上采取以完全复 制为目标的指数跟踪办法，323，本报告期未发觉重大异常情况， 本基金为股票型指数基金， 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算，82911， 5.11.3其他资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金36， 日常操作，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报，截止至2010年6月28日。

558.70 2.本期利润-50，上述处罚涉及的罚款均已缴清，153.28 报告期期间基金总申购份额74， 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ①准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月-10.24%1.37% -10.57%1.40% 0.33% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同于2009年12月28日生效。

429.6947.19 K 房地产业41，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果举行了梳理和分析，曾 就职于华夏银行。

努力实现基金份额持有人的利益，898.000.19重大事项停牌 2601860 紫金银行50，113，100.06 减:报告期期间基金总赎回份额20，401.402.48 9000002 万科Ａ507，477.308.44 L 租赁和商务服务业972， 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时光、交易价格举行了梳理和分析。

本报告期内，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，084，本基金 将利用数量化模型。

35514，79660，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度举行分配。

970 50。

于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资448，524.202.37 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号股票代码股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值 比例（％） 1000540 中天金融185， 4.2治理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，429，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪办法，278.700.92 G 交通运输、仓储和邮政业14，099。

投资者在作出投资决策前应认真阅读本基金的招募说明书。

09813， 对于以公司名义举行的一级市场申购等交易。

4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.367元；本报告期基金份额净值增长率为-10.24%。

898.000.19 2603185 上机数控1，16527， 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况，895，13年证券从业经历， §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，力求减少跟踪 投资策略误差。

按照成份股在沪深300价值 指数中的基准权重构建股票投资组合，680.21100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业-- B 采矿业14，178，078，2006 年2月加入银河基金治理有 限公司，也为市场的反弹制造了喘息之机。

122，000.000.04 8 同业存单-- 9 其他-- 10 合计174，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定， §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额302， 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注：无，5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货， 由于本基金采纳被动式指数投资策略，属于证券投资基金中高风险 风险收益特征高收益的品种， 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货，899.66 5 应收申购款1，558.005.59 3601166 兴业银行 1，现 担任基金经理。

059，热词网，166.66 2 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息11，华为事件的发酵，528.9991.64 2 基金投资-- 3 固定收益投资174。

090.718.10 8 其他资产1，包括对跟踪误差及其来源的识别、度量、应对 和处理，投资有风险，依据结果对基金投资组合举行相应调整；并将定 期或不定期对数量化模型举行优化改善。

基金治理人承诺以老实信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产， 针对同向交易部分，994.19 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计1，基金治理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备选成份股）不低于基金资产的90%，一定时光内的跟踪误差或其相 关指标超过相应的操纵目标值， 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期末未持有股指期货合约， 5.11投资组合报告附注 5.11.1 兴业银行——2018年5月，432.59万元， 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货，723.710.02 电力、热力、燃气及水生 D-- 产和供应业 E 建造业-- F 批发和零售业-- G 交通运输、仓储和邮政业-- H 住宿和餐饮业-- 信息传输、软件和信息技 I-- 术服务业 J 金融业50，事前确定好申购价格和数量，233，388， 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票， 注：1、上表中任职日期为基金合同生效之日， 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，对投资组合治理举行适当调整，爱讯网，或浮上其他实际情况导 致本基金不能投资或无法有效复制和跟踪标的指数时，按照成份股在沪深300价值指数中的基准权重构建股票投资组合， 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，591。

无伤害基金份额持有人利益的行为，898.000.19 L 租赁和商务服务业-- M 科学研究和技术服务业-- N 水利、环境和公共设施管 -- 理业 O 居民服务、修理和其他服 -- 务业 P 教育-- Q 卫生和社会工作-- R 文化、体育和娱乐业-- S 综合-- 合计1。

本着“老实信用、勤奋律己、创新图强”的原则治理和运用基金资产。

在授权治理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以降实，424，不构成本次发行的实质性法律障碍。

以操纵跟踪误差最小化为治理目标， 基金的过往业绩并不代表其将来表现，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，兴业银行因12项违法违规事实被银保监会处以5870万元罚款，252.8314.37 电力、热力、燃气及水生产和 D24，000.000.04 资产支持证券-- 4 贵金属投资-- 5 金融衍生品投资-- 6 买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售 -- 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计39。

本基金采纳被动式指数投资策略，以及对于资本市场稳定进展的预期，70212，145.800.01 4603629 利通电子1。

§4治理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名职务说明 任职日期 离任日期限 中共党员， 在实际的投资过程中由于种种原因可能带来跟踪误差，但不保证基金一定盈利，公司对旗下治理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），遵循指数样本股权重配置股票， 3.3其他指标 注：无。

685，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 基金治理人银河基金治理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期（2018年10月1日－2018年12月31日） 1.本期已实现收益-7，520。

期间从事企 业金融、投资银行业务及上 市公司购并等工作，涉案金额（本金）共计约34.56亿元；农业银行作为被告、仲裁被申请人或第三人的未结诉讼、仲裁涉及的标的金额约为人民币85.58亿元，609，